변동성(표준편차,%) : 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
샤프지수 : 1만큼의 위험을 부담하는 대신 얻는 초과수익이 얼마인지를 측정하는 지표입니다. 동일 유형 비교 시 값이 클수록 초과수익이 높습니다.
정보비율 : 적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률이 얼마인지 측정하는 지표입니다. 동일 유형끼리 비교했을 때 값이 클수록 좋습니다
트레킹에러(%) : 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추척오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종 하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다. 인덱스펀드는 일반적으로 3%이내의 범위에서 지수와의 트레킹에러를 관리합니다. 액티브펀드는 적극적인 수익추구를 위해 높은 트레킹 에러값을 보이는데 일반적으로 7% 내외의 값을 보입니다.
베타 : 펀드수익률이 비교지수 변동에 대해 어느 정도 민감한 지 나타냅니다. 펀드의 베타가 1에 가깝다면 펀드의 성과는 비교지수와 유사하게 움직인다는 것을 의미합니다. 예를 들어 펀드의 베타가 1.2인 경우 비교지수가 1% 증가(감소)할 때 펀드는 평균적으로 같은 방향으로 약 1.2% 증가(감소)한다고 할 수 있습니다. 상승장일 때에는 베타가 큰 펀드를 매수하면 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
젠센알파(%) : 펀드가 취한 위험(베타) 하에서 요구되는 기대수익률에 비하여 얼마나 초과 수익를 달성하였는지 나타내는 지표입니다. 이 값이 클수록 성공적인 투자성과를 나타냈다고 볼 수 있습니다.
